เทรนด์ดังต่อไปนี้สไตล์ลิง ขณะที่ผ่านมา ผมใช้คำพูดจากผู้จัดการวินตันและแนวโน้มการติดตามเดวิดฮาร์ดิ้ง (ที่พบในการสัมภาษณ์ครั้งนี้) พูดว่า: หากคุณใส่ในหยุดและเรียกใช้ผลกำไรและการค้าของคุณสุ่มคุณทำเงิน; และถ้าคุณใส่ในเป้าหมายและหยุดไม่ได้และคุณค้าสุ่มคุณจะสูญเสียเงิน ดังนั้นเลื่อยเก่าเกี่ยวกับการตัดการสูญเสียและผลกำไรที่ทำงานมีความจริงบางอย่าง อ้างถูกใช้ในการแสดงให้เห็นถึงการโพสต์ระบุว่าคนขับรถที่มีขนาดใหญ่ของแนวโน้มผลตอบแทนที่ต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับกลไกการทำงานของระบบเหล่านั้น (ลดความสูญเสียของคุณสั้นให้ผู้โชคดีของคุณทำงานได้) ซึ่งจึงได้รับประโยชน์จากหางที่เหมาะสมของการกระจายผลตอบแทนที่อ้วนขึ้น กว่าการกระจายปกติมักจะสันนิษฐานและหลีกเลี่ยงหางด้านซ้าย การค้าแบบสุ่ม เช่นเดียวกับลิงโผขว้างปาสุภาษิต มันดูเหมือนว่า ผลฮาร์ดิ้งบอกว่าจุดเข้าไม่ได้เรื่องมาก: รายการที่สุ่มควบคู่กับกลยุทธ์การออกสมาร์ทจะทำเงิน เทรดดิ้งสุ่มเพื่อทดสอบ ผมเคยได้พบกับผู้จัดการกองทุนที่อธิบายกลยุทธ์ของเขาในฐานะคล้ายกับว่าระบบสุ่มในฮาร์ดิงอ้าง อะไรคือสิ่งที่สำคัญมากที่จะพวกเขาคือตำแหน่งการปรับขนาดสำหรับแต่ละสัญญาณใหม่เช่นเดียวกับกลยุทธ์ทางออก ทิศทางสัญญาณเข้าไม่เกี่ยวข้อง ฉันพบนี้ทำให้งงในเวลาและได้รับการต้องการที่จะทดสอบความคิดนี้ตั้งแต่นั้นมาการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นระบบการซื้อขายแบบสุ่มแน่นอนอาจจะทำกำไรได้ ระบบทดสอบที่นี่ประกอบด้วยรายการสุ่มที่มีองค์ประกอบคลาสสิกเพิ่มเติม: ผันผวนตามการจัดการเงินคงที่เศษส่วนและความผันผวนตามออกหยุดต่อท้าย ระบบแรกโยนเหรียญเพื่อตัดสินใจว่าจะไปยาวหรือสั้นตลาด หยุดเริ่มต้นจะถูกกำหนดไว้ต่ำกว่า / สูงกว่าราคารายการที่ระยะทางเท่ากับหลายคงที่ของการวัดความผันผวนที่ ว่าระยะทางรายการแบบครบวงจรที่ใช้ในการคำนวณขนาดตำแหน่งเพื่อให้ความเสี่ยงต่อการค้า (จำนวนหายไปหากได้รับการหยุดการค้าออก) เท่ากับร้อยละคงที่บัญชีของผู้ถือหุ้น ทุกวันหยุดต่อท้ายเป็น adjused เพื่อที่มันจะไม่มากไปกว่าหลายคงที่ของการวัดความผันผวน หยุดมักจะได้รับใกล้ชิดกับตลาดและไม่เคยได้รับการปรับเปลี่ยนอยู่ไกลออกไปจากตลาด (เช่นหากตลาดจะเปลี่ยนกลับไปหยุดที่ระดับหยุดไม่เปลี่ยนแปลง) เมื่อตำแหน่งฮิตระดับหยุดต่อท้ายจะได้รับการปิดและตำแหน่งใหม่จะเปิด ทิศทางของตำแหน่งใหม่ที่จะพิจารณาอีกครั้งโดยใหม่โยนเหรียญ พารามิเตอร์การทดสอบและผล สำหรับการทดสอบนี้ผมใช้มาตรฐานเป็นธรรมค่าพารามิเตอร์: ความผันผวนของมาตรการ 39 วัน (แทน) ATR หยุดทาง: 2 เอทีอาร์ ความเสี่ยงต่อการค้า: 1% ของทุนบัญชี ผลงานที่นำมาใช้สำหรับการทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ใช้ในรัฐรายงานเทรนด์ดังต่อไปนี้ โดยทั่วไปตราสารทั้งหมดที่ผมมีข้อมูลสำหรับการจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการทดสอบในมกราคม 1990 (คลิกเพื่อดูรายชื่อที่ถูกต้อง) เนื่องจากนี่คือการทดลองแบบสุ่มผมสร้างผลการทดสอบหลาย ๆ (200) ทั้งหมดตามพารามิเตอร์เดียวกันและผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของพวกเขาในการสร้างเส้นโค้งส่วนคอมโพสิตซึ่งผลการดำเนินงานสรุปสถิติที่สามารถมองเห็นด้านล่าง: คุณจะต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเริ่มต้นการซื้อขายอัตโนมัติ "การซื้อขายน่าจะเป็นอัตโนมัติเต็มรูปแบบของสัญญา แต่โปรแกรมไม่สามารถ. นี้จึงไม่ได้สำหรับฉัน" เท็จ ผู้ค้าทุกคนจะเห็นด้วยกับผมถ้าคุณหยุดอยู่ที่ความยากลำบากในครั้งแรกที่ปรากฏในโลกการค้าที่คุณมักจะไม่ไปไกลมาก ดังนั้นใช่คุณจะมีการเขียนโปรแกรมในขณะหรืออื่นเพื่อจำลองคุณซื้อขายหุ่นยนต์หรือ backtest มัน แต่มันก็มีอยู่บางเครื่องมือ backtest หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายที่การเรียนรู้สามารถเข้าถึงได้แรงบันดาลใจมากที่สุด สำหรับคนอื่น ๆ มีการซื้อขายอัตโนมัติบริการของเราเขียนโปรแกรมซึ่งมีราคาไม่แพงจริงๆ แล้วนี่คือการลงทุนอื่น