กลยุทธ์การซื้อขายเฉลี่ยย้ายช่อง กลยุทธ์การซื้อขายเฉลี่ยย้ายช่อง กลยุทธ์การซื้อขายเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่องค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Channel (MAC) ถูกนำโดยเจคสเตนในกลยุทธ์การตลาดสต็อกหนังสือของเขาที่ทำงาน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่องทางจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายง่ายสอง เฉลี่ยแรกคือวันที่ 10 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของความคิดฟุ้งซ่านในขณะที่ค่าเฉลี่ยที่สองเป็นวันที่ 8 ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่ำ ในหนังสือเล่มนี้มันก็ไม่ได้อธิบายว่าทำไม 10 วันหรือ 8 วันพารามิเตอร์ที่ถูกเลือก ความคิดทั้งหมดของการใช้สองช่องทางคือการสร้างช่องทางในการดำเนินการราคา การหาข้อสรุปแนวโน้มจะถูกดึงจากนั้นขึ้นอยู่กับการวางตำแหน่งของราคาที่เกี่ยวกับช่อง ถ้าเราตรวจสอบกลยุทธ์ที่มีผลกำไรแน่นอน กลยุทธ์การซื้อขายเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่องทางรูปแบบ เจคสเตนได้กำหนดเข้าและทางออกสำหรับเทคนิคนี้เป็นรูปแบบ ซื้อและขายกฎของเขาจะกล่าวถึงด้านล่าง รูปแบบในเทคนิคนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับราคาปิดที่เกี่ยวกับช่อง มันไม่ควรจะสับสนกับคำว่ารูปแบบทั่วไปที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซื้อแบบ ซื้อเมื่อราคาซื้อขายข้างต้นช่องทางในการติดต่อกัน 5 วัน สูงต่ำเปิดและปิดควรจะอยู่เหนือช่อง ขายแบบ ขายเมื่อการซื้อขายราคาที่ต่ำกว่าช่องทางเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน สูงต่ำเปิดและปิดควรจะต่ำกว่าช่องทาง มีแน่นอนบุญบางอย่างในกลยุทธ์นี้ จะช่วยลดการจับ whipsaws และแนวโน้มที่ดีโดยให้ราคามีความผันผวน ในขณะที่ตรรกะของวิธีการนี้เป็นสิ่งที่ดีกฎระเบียบสำหรับการออกจากรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดีขึ้นเมื่อ ผลผูกพันในตลาดช่วงที่ไม่ได้น่าประทับใจทั้งหมด ในโพสต์ต่อไปที่เราจะพูดถึงการปรับปรุงบางอย่างเกี่ยวกับทั้งสองรายการและเสื้อแจ็กเก็ทางออก แต่ในโพสต์นี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การทดสอบวิธีการเดิมใน Nifty ผลการเดียวกันจะโพสต์ด้านล่าง กลยุทธ์การซื้อขายเฉลี่ยผลการย้ายช่อง Nifty ระยะเวลาการทดสอบ 1 มกราคม 1995 ไป 31 ธันวาคม 2002 ทิศทางการค้ายาวเพียง จำนวนรวมของการค้า 23 ย้อนกลับ (3.3)% เบิก 40-44% เพื่อทดสอบว่ากลยุทธ์ที่อาการจะดีกว่าที่จะใช้ประโยชน์จากการเข้าใจถึงปัญหาและทดสอบในช่วงระยะเวลาที่ถูกผูกไว้และแนวโน้ม กลยุทธ์ซึ่งเป็นเสียงที่มีประสิทธิภาพดีในทุกสภาวะตลาด ผู้ค้าไม่ควรได้รับการติดอยู่กับกลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีในตลาดมีแนวโน้มเท่านั้น เกือบทุกระบบโดยเฉลี่ยจะทำงานได้ดีในแนวโน้มตลาด ในกรณีนี้กลยุทธ์นี้ไม่ได้ค่าโดยสารได้ดีในตลาดช่วงที่ถูกผูกไว้ ระหว่าง 1995 2002, Nifty ช่วงถูกผูกไว้และกลยุทธ์นี้ในช่วงระยะเวลาที่ให้ผลตอบแทนในเชิงลบ 3.3% กับ 40% เบิกครั้งที่สอง โค้งส่วนผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันคือการสะท้อนแสงของขั้นตอนการได้รับความนิยมไม่ใช่ Nifty สำหรับผู้ประกอบการใด ๆ นี้เป็นที่ยอมรับกันโดยสิ้นเชิง ในโลกแห่งความจริงผู้ค้าน้อยมากจริงสามารถคงอยู่กับกลยุทธ์การเบิกซึ่งมี 40% ที่