มีดหมอโฟ Backtesting - วิธีการประเมินกลยุทธ์โฟเทคนิค เมื่อ: 9 เมษายน 2013 ที่ 08:00 การค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข เราต้องการที่จะทำให้จำนวนมากของการคำนวณในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและได้รับความเข้าใจของการเคลื่อนไหวของตลาด ในขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจมักจะทำตามรูปแบบที่มองเห็นได้ของเหตุและผลที่อาจจะเห็นได้ชัดได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการทางเทคนิคมันเป็นเรื่องยากที่จะประเมินการเคลื่อนไหวแบบสุ่มของราคาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่จัดวิธีการทางเทคนิค มันเป็นเรื่องยากที่จะกำหนดรายการ / จุดทางออกโดยไม่ต้องใช้ตัวเลขเครื่องมือตัวเลขได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้ค้าของพื้นทั้งหมดตั้งแต่วันแรกของการพัฒนาของการวิเคราะห์ทางเทคนิค กว่าปีที่ปรารถนาที่จะรวมตัวและเสริมสร้างกลยุทธ์ทางเทคนิคเข้ามาในรูปแบบที่ชัดเจนในคดีที่ตัวเลือกการซื้อขายจะขึ้นได้ส่งผลให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นของสิ่งที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางเทคนิคที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ในขณะที่สิ่งที่คาดหวังในปัจจุบันเป็นที่ชัดเจนลักษณะของการซื้อขายเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่แพร่หลายทำให้การทดสอบประสบความสำเร็จของกลยุทธ์การค้าเป็นงานที่ซับซ้อนและยาก ในบทความนี้เราจะพยายามที่จะหารือเกี่ยวกับบางส่วนของหลักการพื้นฐานในการทดสอบที่ประสบความสำเร็จและการประเมินผลของกลยุทธ์การซื้อขาย แทนการพูดคุยเครื่องมือต่างๆที่ใช้โดยผู้ค้าที่เราจะพยายามที่จะประเมินความถูกต้องของวิธีการขั้นพื้นฐานในการทดสอบของวิธีการทางเทคนิค การสร้างกลยุทธ์ทางเทคนิค แต่เป็นครั้งแรกของทุกสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ทางเทคนิค? กลยุทธ์ทางเทคนิคคือการรวมกันของตัวชี้วัดและเครื่องมือต่างๆที่มีจุดมุ่งหมายให้เรียบออกฤทธิ์ของราคาเพื่อที่จะสร้างสัญญาณดำเนินการสำหรับผู้ค้า ในระดับพื้นฐานของผู้ค้าใช้กลยุทธ์ทุกวันที่พวกเขาวิเคราะห์ตลาดและป้อนซื้อและขายการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของพวกเขา โดยการรวมตัวบ่งชี้ที่ราคาเช่นกราฟเส้นกราฟแท่งหรือมีมือดีหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรามีรูปแบบที่ง่ายมากซึ่งจะช่วยให้การกำหนดจุดของการเข้า / ออกสำหรับธุรกิจการค้าของเรา ในฐานะที่เป็นผู้ค้ามากขึ้นความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแนวโน้มที่มีต่อการสร้างรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งรวมเป็นจำนวนมากของตัวชี้วัดที่จะสร้างสัญญาณ มันไม่ได้เป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างกลยุทธ์ทางเทคนิค ทางเลือกที่มีความหลากหลายของตัวชี้วัดที่มีให้กับผู้ค้าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่พยายามที่จะรวมพวกเขาสำหรับ deriving คมชัดสัญญาณที่แม่นยำมากขึ้นจะไม่จำเป็นที่จะแสวงหาและกว้างไกลในการบรรลุเป้าหมายที่ เพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนี้ลองมาดูที่ต่อไปนี้สองสถานการณ์ที่เราได้มีการพัฒนาทั้งสองวิธีโดยพลการที่เราต้องการที่จะค้าในตลาด วิธีการดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวข้องกับการใช้ของทั้งสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 13 งวดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) และ 50 ระยะเวลาการ SMA เพื่อสร้างสัญญาณจากไขว้ในขณะที่ใช้ MACD ในการกรองค่ามากที่พลิกผันที่คมชัดสามารถเบลอความเสี่ยง / สถานการณ์รางวัลสำหรับการซื้อขาย อันที่จริงในตัวอย่างนี้สุ่มเลือกเราสังเกตเห็นว่าโครงการของเรามีประสิทธิภาพดี สัญญาณรายการที่สร้างโดยครอสโอเวอร์ 13/50 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ส่งสัญญาณแนวโน้มรายชั่วโมงเริ่มเกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดขึ้นโดยที่เหลือดังกล่าวข้างต้น SMA 13 ชั่วโมงจนกว่าจะวิ่งออกมาจากพลังงานประจวบกับค่ามากจดทะเบียนใน oscillator MACD เป็นที่ชัดเจนว่าวิธีการที่ง่ายของเราคือการสร้างผลที่มีแนวโน้มในตัวอย่างแรกนี้ ตอนนี้ขอตรวจสอบวิธีอื่น ในตัวอย่างนี้บนชาร์ตราคาเดียวกันที่เราได้ใช้ SAR พาราโบลาร่วมกับต้านทานบรรทัดระยะยาวและระดับการขยาย fibonacci เราสังเกตว่าแหกคุกอยู่ในแนวเดียวกันกับสัญญาณที่สร้างขึ้นโดยกลยุทธ์ที่เรียบง่ายของเรา ทันทีที่ราคาย้ายข้างต้น SAR พาราโบลาในคืนวันที่ 16 กุมภาพันธ์, แหกคุกเอาราคาที่เหนือระดับ Fibonacci 61.8 ส่วนขยายและแนวโน้มก็ยังคงที่จะย้ายขึ้นไปจนกว่าจะถึงอีกระดับหนึ่งความต้านทานสูง ทั้งสองกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้รวมกันที่เรียบง่ายของเครื่องมือพื้นฐานสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายทำกำไร แต่ธรรมชาติที่เราต้องการที่จะใช้เพียงหนึ่งในสองเพราะใช้สองกลยุทธ์กับแผนภูมิเดียวกันมักจะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดความสับสนโดยไม่สร้างความชัดเจนมากในอัตราส่วนความเสี่ยง ซึ่งเป็นที่ที่การประเมินผลของกลยุทธ์ทางเทคนิคแร่ธรรมชาติที่สำคัญ โดยการทดสอบกลยุทธ์ต่างๆก่อนที่จะใช้พวกเขาเราหวังที่จะหาคนที่ดีกว่าแทนของการค้นพบพวกเขาในผลของสตริงของการสูญเสียธุรกิจการค้า ทำไม backtesting อาจไม่เป็นประโยชน์ backtesting วิธีการทางเทคนิคในแง่ของราคาที่ผ่านมาเป็นกลยุทธ์การทดสอบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ค้าทางเทคนิค ว่ารูปแบบราคาซ้ำตัวเองเป็นหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยการตีความหลักการนี้จะบ่งบอกว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลยุทธ์การซื้อขายสามารถรับประกันได้หรืออย่างน้อยการตรวจสอบผลตอบแทนในตลาดในอนาคต backtesting มีเป้าหมายที่จะคัดออกเครื่องมือที่ทำกำไรได้น้อยลงและกรองคนที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะใช้ในการซื้อขาย แต่ในขณะที่มันเป็นที่นิยม backtesting ทำเครื่องมือที่น่าสงสัยโดยวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องลักษณะของตลาด ไม่เพียง แต่การเปลี่ยนแปลงที่อ้าง แต่แม้กฎระเบียบที่กำหนดอ้างยังเปลี่ยนเพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการที่ถูกต้องในวันนี้อาจจะไม่เป็นประโยชน์อย่างมากหลังจากที่ผ่านการขณะที่ระยะสั้นที่ เมื่อเรากำลัง backtesting กลยุทธ์ทั้งหมดที่เรามีการทดสอบคือประสิทธิภาพในสภาพที่อาจไม่เคยต้องทำซ้ำอีกครั้ง แน่นอนสามเหลี่ยมเสาธงสิวเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่การตั้งค่าที่ถูกต้องของแต่ละรูปแบบเหล่านี้จะแตกต่างกันมากพอที่จะทำให้การประยุกต์ใช้ทางเลือกการซื้อขายที่ผ่านมาแต่ละคนและทุกกรณีเดียว backtesting ยังไม่สนใจความจริงที่ว่าความผันผวนของตลาดเป็นแบบสุ่ม ในขณะที่แนวโน้มมีมากคาดการณ์มากขึ้นความผันผวนระยะสั้นแหลมสั้นและพังทลายลงมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาจะสุ่มซึ่งหมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ที่พวกเขาจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตและความผันผวนในปัจจุบันเป็นที่แข็งแกร่งเป็นที่ระหว่างโยนเหรียญในวันนี้และวันพรุ่งนี้หนึ่ง: มีความสัมพันธ์ในคำอื่น ๆ การประเมินกลยุทธ์ทางเทคนิค ทั้งๆที่มีข้อเสียดังกล่าวข้างต้นด้วยเหตุผลต่างๆให้แน่ใจว่าจะยังคงอยู่ backtesting ที่นิยมในหมู่ผู้ค้า ก่อนที่ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเพียงบนพื้นฐานของการประเมินผลที่สามารถทำจัดจำหน่ายโดยราคาประวัติศาสตร์ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวผู้ค้าจะรู้สึกเหมือนพวกเขาจะอึกอักในที่มืดในขณะที่พยายามที่จะกำหนดค่าของวิธีการซื้อขายที่ นอกจากนี้ backtesting เป็นเรื่องง่ายที่จะดำเนินการ บนเครื่องที่มีประสิทธิภาพพอสมควรมันใช้เวลาค่อนข้างสั้นในการทดสอบความสำเร็จของวิธีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่จัดทำโดยแพคเกจการสร้างแผนภูมิที่เป็นที่นิยม และสำหรับพนักงานขายหนังสือรับรองการได้รับการอนุมัติให้โดยผลการ backtesting ที่ดีมีค่าเกินไปที่จะละเว้น ในที่สุดผลการ backtesting จะง่ายที่จะอธิบายและทำความเข้าใจ ข้อมูลที่พูดสำหรับตัวเองและในขณะที่กลยุทธ์ทางเทคนิคอาจจะทึบแสงในวิธีการทำงาน, การปรากฏตัวแน่แท้ของผลตอบแทนที่เป็นบวกในช่วงระยะเวลาของการทดสอบปลอบจำนวนมากที่จะมองข้ามข้อสงสัยใด ๆ หรือความวิตกเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้ ดังนั้นหากเราตัดสินใจที่จะใช้ backtesting เข้าสู่การพิจารณาในขณะที่การประเมินวิธีการค้าเราอย่างน้อยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ จำกัด ตัวเองที่จะเป็นคำสั่งเพียงของอัตรากำไร / ขาดทุนหรือเบิกสูงสุดที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือของกลยุทธ์ในแง่ของ backtesting จะแปลความน่าเชื่อถือในอนาคตคือ ดังนั้นการศึกษาที่ประสบความสำเร็จของกลยุทธ์ต้องเกี่ยวข้องกับด้านที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคของการซื้อขายในการคำนวณ ในขณะที่ระบบอาจส่งสัญญาณว่าการค้าจะต้องเริ่มมีการรับประกันว่าผู้ประกอบการจะดำเนินการกับสัญญาณเนื่องจากเหตุผลมากมาย แม้ว่าวิธีการซื้อขายเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการค้าจากการปลอมแปลงด้วยพารามิเตอร์ที่จะเปลี่ยนวิธีการในการที่จะทำงานเพื่อขจัดความเสี่ยงที่รับรู้ไปถึงที่ผลกำไรมากขึ้นหรือเพียงเพื่อเหตุผลทางอารมณ์ ดังนั้นการทดสอบที่เกิดขึ้นจริงต้องเกี่ยวข้องมากขึ้นกว่าสตริงสร้างกลไกของตัวเลขที่มีความสำคัญที่ทุกคนในแง่ของผลกำไรหรือขาดทุน การวิเคราะห์ทางสถิติและเครื่องมือตัวเลขบางอย่างเช่น Z-คะแนน อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลยุทธ์ ขณะที่พวกเขาไม่สามารถบอกให้เราทราบว่าผลกำไรรวมกันจะอยู่ในอนาคตเราอย่างน้อยสามารถได้รับความเข้าใจในรูปแบบผลกำไร / ขาดทุนที่เกิดจากมันซึ่งสามารถเปิดช่วยให้เรารวมไว้ในกลยุทธ์การซื้อขายของเรา วิธีการใช้กลยุทธ์ทางเทคนิค ข้อความนี้เป็นส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลของกลยุทธ์ทางเทคนิค แต่เราจะเพิ่มความคิดไม่กี่เกี่ยวกับการใช้ของพวกเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของเราดีกว่า ที่เรากล่าวถึงเพียงวิธีที่ดีที่สุดของการทดสอบกลยุทธ์ที่ใช้ในการยกระดับต่ำสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่การสูญเสียควรจะราคาไม่แพงและทน เพื่อดำเนินการชนิดของการทดสอบนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าเราจะต้องมีการวางแผนการค้าที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นสนามทดสอบของเราเพื่อที่จะพูด ถ้าหลังจากระยะเวลาของการ backtesting ที่เราได้รับความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์คือการสร้างผลตอบแทนที่ดีขั้นตอนต่อไปคือการใช้มาตรการในการวางแผนการค้าของเราโดยรวมในแง่ของการยอมรับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของเราและความไวของตัวละครของเราสุดขั้วตลาดและ การระเหย หลังจากนั้นหลักสูตรที่ดีที่สุดจะได้รับการเพิ่มการใช้ประโยชน์และเป็นสองเท่าของเงินฝากของเราทุกครั้งที่เราสามารถที่จะสามขนาดของบัญชีของเราโดยการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและผลกำไร นี้อาจเสียงเหมือนมาก แต่ถ้าวิธีการทางเทคนิคที่จะประสบความสำเร็จและหากผลตอบแทนที่มีความสอดคล้องกันก็ไม่ควรจะยากที่จะสองหรือสามบัญชีในกรอบเวลาหนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมา อะไรคือสิ่งที่เราจะไม่ จำกัด เฉพาะการทดสอบกลยุทธ์เดียวในลักษณะนี้ มันเป็นไปได้ที่จะเรียกใช้การทดสอบหลายสิบหรืออาจจะมากขึ้นกลยุทธ์ทางเทคนิคในการบัญชีที่แตกต่างโดยใช้ผลรวมที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ $ 10 เพื่อที่จะวัดความสำเร็จของพวกเขา โดยชนิดของการทดสอบนี้ไม่เพียง แต่เราจะได้รับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและความเข้าใจของตลาด แต่เครื่องมือของเราจะมีการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ตลาดจริงที่เสี่ยงและผลตอบแทนที่มีความหมายและน่าเชื่อถือ เราจะซื้อขายและการทดสอบในเวลาเดียวกันที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและผลตอบแทนสูงสุดในแง่ของการทำกำไรในระยะยาวของบัญชีของเรา สรุป ความเชื่อที่ว่า backtesting สามารถช่วยระบุกลยุทธ์ที่มีศักยภาพเป็นเรื่องธรรมดา แต่มันก็พร้อมเพรียงจากหลักฐานหรือประสบการณ์ วิธีที่ดีที่สุดของการทดสอบกลยุทธ์โดยการทดสอบประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันซึ่งหมายความว่าเราควรประเมินกำไรที่เกิดขึ้นจริงและขาดทุนจากการลงทะเบียนโดยใช้มันแทนของความสำเร็จและความล้มเหลวสมมุติในสถานการณ์ที่ผ่านมา ตราบใดที่จำนวนเงินที่ใช้เพื่อการนี้มีขนาดเล็กและใช้ประโยชน์เป็นที่เหมาะสม, การสูญเสียที่อาจส่งผลให้มีราคาไม่แพงและยังแนะนำให้เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้: ผู้ประกอบการก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะสูญเสียถ้าเขาวางแผนที่จะมี โอกาสในการทำกำไรใด ๆ โดยสรุปการทดสอบที่ดีที่สุดและเชื่อถือได้มากที่สุดสามารถดำเนินการในสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นจริงโดยผู้ค้าจริงด้วยเงินจริงที่ผลตอบแทนและผลตอบแทนที่นำไปสู่การสูญเสียและผลกำไรในบัญชี นอกจากนี้จำนวนของการทดสอบจะไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นว่าการรวมกันทางด้านเทคนิคที่จะทำงานได้ดีในการกำหนดค่าการตลาดที่คล้ายกันทั้งหมด มันเป็นสถานที่ที่สำคัญของการดำเนินการตลาดที่ทำนองคล้ายกันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันและถ้าเราเก็บไว้ในใจ, ประโยชน์ของการทดสอบจะถูกทำให้ไร้ผลโดยภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดยมัน คำชี้แจงความเสี่ยง: การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Margin มีความเสี่ยงสูงและอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนทุก ความเป็นไปได้ที่มีอยู่ที่คุณอาจสูญเสียมากกว่าการฝากเงินครั้งแรกของคุณ ระดับสูงของการงัดสามารถทำงานกับคุณเช่นเดียวกับคุณ