อะไรคือสิ่งที่ ทิศทาง กลยุทธ์การซื้อขาย

SteadyOptions กลยุทธ์อนุรักษ์นิยมตัวเลือกสำหรับผู้ค้าทิศทาง 12 ธันวาคม 2011 12:27 มีกี่ครั้งที่คุณซื้อตัวเลือกการโทรเท่านั้นที่จะเห็นหุ้นไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณอยู่ในสต็อกรั้นและซื้อตัวเลือกสายคุณจะต้องมีสิทธิในครั้งที่สาม: เกี่ยวกับทิศทางของการย้ายที่เกี่ยวกับขนาดของการย้ายและเกี่ยวกับเวลา นี้เป็นงานที่ยากมากและผู้ค้าจำนวนมากไม่สามารถทำมันได้อย่างต่อเนื่อง อาจจะมีวิธีที่ดีกว่า เราต้องการที่จะใช้ในด้านอื่น ๆ ของการค้าและขายตัวเลือกให้กับผู้ที่ผู้ซื้อมีความเสี่ยงสูง เราจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการแพร่กระจายเครดิต นี้เป็นความเสี่ยงที่ จำกัด รางวัล จำกัด กลยุทธ์ทิศทาง หากคุณมีความรั้นที่คุณจะขายใส่เครดิตการแพร่กระจาย หากคุณเป็นคนหยาบคาย, คุณจะขายการแพร่กระจายเครดิตโทร การค้านี้มีมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะชนะ คุณไม่ต้องคาดการณ์ที่หุ้นจะไป แต่ที่หุ้นมีแนวโน้มที่เคยชินไป คุณชนะถ้าหุ้นไปในทิศทางที่ถูกต้องอยู่หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง แต่ไม่รุนแรงเกินไป ให้ดูที่การค้าสมมุติใช้ SPDR เอสพีพี 500 (NYSEARCA: SPY) เป็นตัวอย่าง ถ้าคุณคิดว่า SPY จะอยู่เหนือ $ 120 มกราคม 2012 หมดอายุคุณสามารถวางการค้าต่อไปนี้: ขาย SPY 10 มกราคม 2012 120 ทำให้ SPY ซื้อ 10 มกราคม 2012 119 ทำให้ ด้วย SPY ขณะนี้การซื้อขายที่ 126.05 $ ค้าสามารถทำได้สำหรับ $ 0.22 เครดิต โดยการขายสิบสัญญาคุณจะได้รับ $ 220 โอนไปยังบัญชีของคุณ นี่คือผลกำไรสูงสุด ความต้องการของอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับการค้านี้คือ $ 780 เพื่อให้ผลตอบแทนสูงสุดจากอัตรากำไรขั้นต้นเป็น 28.2% การกลับมาครั้งนี้จะรู้ถ้ามกราคม 2012 SPY อยู่เหนือ $ 120 มันทำให้คุณมีความระมัดระวัง Downsize 5% ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของเดลต้าสั้น, การค้านี้มีความน่าจะเป็น 70% ของความสำเร็จ คุณสามารถไปกับการนัดหยุดงานท​​ี่ต่ำกว่า (เช่นขาย 118 ใส่ซื้อ 117 ใส่) เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จ แต่นี้จะช่วยลดเครดิตและกำไรสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธ์ทางออกคืออะไร? ผมชอบที่จะออกเมื่อฉันสามารถซื้อกลับมาแพร่กระจาย 20% ของสิ่งที่ฉันจ่ายเงิน ในกรณีนี้ก็จะประมาณ 4 เซ็นต์ ไม่กี่เซ็นต์ที่ผ่านมาจะไม่คุ้มค่าความเสี่ยง ใน downside, แผนทางออกที่เหมาะสมที่จะซื้อกลับเมื่อการแพร่กระจายถ้า SPY ลงไปและสัมผัสกับการนัดหยุดงานสั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมื่อมันเกิดขึ้นสูญเสียสามารถจะอยู่ในช่วง 10-20% ถ้ามันเกิดขึ้นหลังจากไม่กี่สัปดาห์การค้ายังสามารถสร้างรายได้ ฉันไม่สนใจในการคำนวณค่าคอมมิชชั่นของฉัน ให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้โบรกเกอร์ที่เหมาะสมถ้าคุณจะเลือกค้าค่าคอมมิชชั่นอย่างอื่นจะกินเป็นส่วนสำคัญของบัญชีซื้อขายของคุณ ถึงแม้จะมีโบรกเกอร์ที่เหมาะสม, การค้าบางส่วนจะเสียค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นกว่าคนอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่ผมกล่าวถึงมีมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะชนะด้วยการค้าและเวลาที่อยู่ในด้านของคุณ การค้าที่เป็นบวกทีซึ่งหมายความว่ามันจะทำให้รายได้จากการสลายตัวของเวลา สลายตัวเวลาจะช่วยเร่งการใกล้ชิดคุณได้รับการหมดอายุ มันจะเปรียบเทียบกับการซื้อสายตรง? ให้เปรียบเทียบกับการซื้อที่เงิน (ATM) ที่มีตัวเลือกหมดอายุเดียวกัน SPY เดือนมกราคม 2012 126 สายจะเสียค่าใช้จ่าย $ 3.87 นั่นหมายความว่าคุณต้อง SPY จะอยู่ที่ $ 129.87 ที่หมดอายุมกราคมเพียงจะทำลายแม้กระทั่ง เพื่อให้เดียวกัน 28% เช่นเดียวกับการแพร่กระจายเครดิตที่คุณจะต้อง SPY จะอยู่ที่ $ 131 Thats เพิ่มขึ้น 4% จาก แน่นอนถ้า SPY ขึ้นทำให้ย้ายที่รวดเร็วและคมสายจะทำให้กำไรที่ใหญ่กว่า แต่ตรงข้ามเป็นจริงเช่นกัน ความน่าจะเป็นของความสำเร็จอยู่ที่ประมาณ 50% ตั้งแต่นี้เป็นตัวเลือกที่ตู้เอทีเอ็ม บรรทัดด้านล่าง: ถ้าคุณชอบการต่อรองในการทำ 28% ในห้าสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาส 70% กลยุทธ์การแพร่กระจายเครดิตสำหรับคุณ การเปิดเผยข้อมูล: ผมไม่มีตำแหน่งใด ๆ ในหุ้นที่กล่าวถึงและไม่มีแผนการที่จะเริ่มต้นในตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมง ไม่ใช่ทิศทางกลยุทธ์ทางเลือก ตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขายสามารถนำมาใช้สำหรับทุกประเภทของเงื่อนไขการลงทุนในตลาดหุ้น อีกวิธีหนึ่งที่ชื่นชอบและประสบความสำเร็จมากที่สุดของฉันที่จะใช้ตัวเลือกหุ้นผ่านทางกลยุทธ์ทิศทางไม่ กลยุทธ์ทิศทางไม่ได้กำไรไม่ว่าสิ่งที่วิธีการย้ายสต็อก! ขณะนี้อาจดูเหมือนดีเกินไปที่จะเป็นจริงมี caveats ไป หุ้นต้องการที่จะทำให้การย้ายที่สำคัญในทิศทางเดียวหรืออื่น ๆ เพื่อสร้างผลกำไร ถ้าหุ้นไม่ได้ย้ายหรือแทบจะไม่ย้ายกลยุทธ์เหล่านี้จะสูญเสียเงิน หนึ่งในครั้งที่ดีที่สุดที่จะใช้กลยุทธ์ทิศทางที่ไม่ถูกต้องก่อนที่ตลาดเคลื่อนที่หรือย้ายแม้หุ้นจะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นในการลงทุนในตลาดหุ้น, ข่าวผลประกอบการมักจะย้ายหุ้นอย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวหรืออื่น นี่คือความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชื่อระเหยแล้ว คุณสามารถเรียนรู้อะไรที่ทำงานตอนนี้ตัวเลือกในตลาดโดยการอ่าน Wealthpires ตัวเลือกที่ปรึกษาเทรดดิ้งพรีเมี่ยมรายสัปดาห์ นี่คือตัวอย่างจากการค้าในปี 2013 หนึ่ง Applied Materials ประกาศไตรมาสที่สี่และรายได้ในปีงบการเงินที่ 13 พฤศจิกายนหลังจากตลาดหุ้นปิดทำการเวลา 04:30 นี้เป็นไดร์เวอร์ราคาที่ฉันกำลังพิจารณากลยุทธ์คร่อม ราคาหุ้นประยุกต์วัสดุได้รับในช่องแน่นระหว่าง $ 17 และ $ 18 ตั้งแต่เดือนกันยายน 24. การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมจะคาดหวังถึงช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายนในที่สุดจะเต็มไปด้วยข้อเสียลดลง นี้ไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่เป็นมันรับประกันที่เคยเกิดขึ้น ทั้งสองแปลกใจที่กลับหัวกลับหางหรือตัวเลขหยาบคายประยุกต์จากวัสดุที่ 13 พฤศจิกายนจะทำให้การค้าคร่อมผลกำไร ทั้งสองแปลกใจที่กลับหัวกลับหางหรือตัวเลขหยาบคายประยุกต์จากวัสดุที่ 13 พฤศจิกายนจะทำให้การค้าคร่อมผลกำไร นี่คือสิ่งที่ต้องทำ: ตำแหน่งที่จะซื้ออมาตย์พฤศจิกายน 2013 18/18 ตัวเลือก Straddle ซื้อที่จะเปิดอมาตย์พฤศจิกายน 2013 โทรนัดหยุดงานการเสนอราคา $ 18 ราคาปัจจุบัน 0.25, 0.27 ถาม ซื้อที่จะเปิดอมาตย์พฤศจิกายน 2013 ใส่ที่ bid0.35 ตี $ 18 ราคาปัจจุบันปัจจุบันขอ 0.37 บางตัวเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายเฉพาะช่วยให้การเข้ามาของกลยุทธ์ต่างๆที่มีเพียงหนึ่งในการค้า กับคนอื่น ๆ ที่คุณต้องการที่จะเข้าสู่ด้านของการค้าแต่ละแยก แต่ละด้านของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่เรียกว่าขา straddle นี้มีค่าใช้จ่ายรวมของ $ 0.64 และ $ 17.36 ราคาหุ้นระดับคุ้มทุนของการค้า ในขณะที่คุณสามารถดูจากกราฟนี้ได้รับความอนุเคราะห์ของ OptionsXpress ที่กางเริ่มต้นที่จะทำกำไรเมื่อราคาหุ้นของอมาตย์ฮิต $ 17 หรือ $ 18.83 มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าถ้าราคาหุ้นจะสิ้นสุดลงระหว่าง $ 18.64 และ $ 17.36, ขี่จะเป็นความสูญเสีย 100% ซึ่งหมายความว่าทั้ง 64 $ ค่าใช้จ่ายคร่อมจะหายไป นี้ดูเหมือนว่าราคาขนาดเล็กที่จะจ่ายสำหรับที่อาจเกิดขึ้น 600% ผลตอบแทนบวกในกรอบเวลาที่สั้นมาก